檢索結果:共2筆資料 檢索策略: "財務金融研究所".dept (精準) and ckeyword.raw="隱含波動率"
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臺指選擇權波動率指數一般而言可以解釋成市場對於未來股價指數波動程度的預期,在金融危機期間指數通常會快速上升,也因此被稱為「恐慌指數」。其編制方式利用價外與價平臺指選擇權近月份及次近月份合約的報價,依…
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本研究主要透過台灣期貨交易所及台灣經濟新報分別收集93-95年台指選擇權每日收盤交易資料及台灣證券交易所現貨加權指數每日收盤價交易資料,首先篩選出具有市場趨勢預期價值的近月價外買權與賣權選擇權每日交…